Backtesting de carteres d'inversió
En aquesta entrada podràs trobar la meva particular introducció al backtesting , en concret al backtesting de carteres d'inversió estàtiques (o assignacions estratègiques d'actius, si voleu fer servir un nom més fancy ). Feia temps que volia parlar-ne, però creia que era necessari escriure abans un parell d'entrades per a parlar de conceptes bàsics com ara la rendibilitat i la volatilitat/risc d'una inversió i la seva relació , us recomano que li doneu una ullada per a treure el màxim "profit" a aquesta lectura. També seria recomanable, tot i que no és imprescindible, llegir prèviament l'entrada divulgativa que vaig destinar a parlar sobre Harry Markovitz i la teoria moderna de carteres . Backtesting : provar una determinada estratègia d'inversió en base a dades històriques Començo responent a la pregunta més bàsica: què és això del backtesting ? Doncs, molt simplificadament, en el món de la inversió, fer un backtest consisteix a provar què tal es...